May ist eine zentrale und mysteriöse Figur im Dragoon-OVA, direkt mit der mächtigen Dragoon-Waffe verbunden. Anfangs wird sie von zwei älteren Männern in einer Röhre gefangen gehalten, bricht sich jedoch frei, nur um bewusstlos in einem Wald zusammenzubrechen. Dort entdeckt sie Sedi, ein junger Mann, der Schwertkampf übt, und rettet sie, indem er sie in seine abgelegene Hütte bringt.

Beim Aufwachen leidet May unter kompletter Amnesie und erinnert sich weder an ihre Identität noch an ihre Vergangenheit – ein Zustand, der ihren Charakter prägt. Ihre Anwesenheit zieht sofort eine militärische Suchtruppe auf sich, die Sedi und May zur Flucht aus der Hütte zwingt. Sie entkommen durch eine schneebedeckte Landschaft, nutzen einen Bach, um ihre Spur zu verwischen, und können ihre Verfolger erfolgreich aufhalten. Sedi bringt May schließlich in sein Dorf, wo sie unter seinem Schutz bleibt, während sie mit ihren unbekannten Ursprüngen kämpft.

Das Militär verstärkt seine unerbittliche Suche, was Mays entscheidende Bedeutung für ihre Ziele unterstreicht. Ihr Hintergrund ist eng mit dem Dragoon-Waffensystem verknüpft, auch wenn die genaue Natur dieser Verbindung in den drei OVA-Episoden undefiniert bleibt. Ihr Handlungsbogen dreht sich um Überleben, Flucht und das ungelöste Rätsel ihrer Vergangenheit und Fähigkeiten, ohne weitere Enthüllungen.