QP Gaiden Azuma Ryou Desperado dreht sich um Azuma Ryou, eine Figur aus dem größeren QP-Universum. Die Geschichte beginnt damit, dass Azuma in Panama von einer berüchtigten kriminellen Organisation festgenommen wird. Ihm gelingt eine waghalsige Flucht, und anstatt allein zu fliehen, schließt er sich mit anderen Gefangenen zusammen, die ebenfalls entkommen sind. Im Austausch für ihre sichere Rückkehr in ihre Heimatländer erklärt sich Azuma bereit, einem Einheimischen aus Panama aus der Gruppe dabei zu helfen, ein einziges Ziel zu erreichen: jede in Panama operierende Bande zu besiegen.

Nach dieser brutalen Aufgabe führt Azumas Reise weiter nach New York City. Dort stellt er sich systematisch zahlreichen lokalen Banden und besiegt sie, was seinen Ruf als furchterregenden und unerbittlichen Kämpfer weiter festigt. Die Erzählung erstreckt sich über diese internationalen Schauplätze, bevor sie in Azumas schließlicher Rückkehr nach Japan gipfelt. Seine Heimkehr ist keine friedliche, sondern von einem tief sitzenden Rachedurst getrieben, was die Bühne für den letzten Akt seines gewalttätigen Kreuzzugs bereitet. Die Geschichte fungiert als Gaiden oder Nebengeschichte, die die intensive und einsame Zeit in Azuma Ryous Leben außerhalb seiner bekannten Verbindungen in der Haupt-QP-Handlung erkundet.